Сравнение MDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или VOO.
Основные характеристики
| MDY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.94% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 23.30% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.29% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.88% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 11.55% |
| Макс. просадка | -55.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.85% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между MDY и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и VOO
С начала года, MDY показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и VOO
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и VOO
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.08% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и VOO
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и VOO
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.