Сравнение MDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MDY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.18% соответственно.
MDY
19.40%
4.74%
12.00%
30.43%
12.10%
9.97%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| MDY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.15 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и VOO
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MDY и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и VOO
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.09% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и VOO
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и VOO
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.