Сравнение MDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.14% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и VOO
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. VOO — Ранг доходности на риск
MDY
VOO
Сравнение MDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.31 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MDY и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и VOO
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и VOO
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -33.99% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.98% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.52% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -33.99% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.55% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.72% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.55% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и VOO
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.34% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.47% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 18.11% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 16.82% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.99% | +3.18% |