Сравнение MDY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MDY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или IWM.
Корреляция
Корреляция между MDY и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и IWM
Основные характеристики
MDY:
-0.26
IWM:
-0.28
MDY:
-0.24
IWM:
-0.25
MDY:
0.97
IWM:
0.97
MDY:
-0.23
IWM:
-0.24
MDY:
-0.90
IWM:
-0.90
MDY:
6.06%
IWM:
7.40%
MDY:
20.91%
IWM:
23.56%
MDY:
-55.33%
IWM:
-59.05%
MDY:
-16.93%
IWM:
-21.34%
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность -9.89%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.60% соответственно.
MDY
-9.89%
-4.00%
-9.53%
-5.57%
13.55%
7.65%
IWM
-13.96%
-5.31%
-12.56%
-7.04%
10.33%
5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и IWM
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MDY и IWM
MDY
IWM
Сравнение MDY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и IWM
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.37% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и IWM
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и IWM
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.