PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDY с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDYIWM
Дох-ть с нач. г.20.79%21.48%
Дох-ть за 1 год37.93%44.71%
Дох-ть за 3 года6.09%1.69%
Дох-ть за 5 лет12.37%10.31%
Дох-ть за 10 лет10.29%9.03%
Коэф-т Шарпа2.422.15
Коэф-т Сортино3.383.03
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара2.841.64
Коэф-т Мартина14.3612.34
Индекс Язвы2.76%3.75%
Дневная вол-ть16.36%21.56%
Макс. просадка-55.33%-59.05%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MDY и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDY и IWM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 20.79%, а IWM немного выше – 21.48%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.85%
17.57%
MDY
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDY и IWM

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDY, с текущим значением в 14.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.36
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.34

Сравнение коэффициента Шарпа MDY и IWM

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.15
MDY
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и IWM

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IWM в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.08%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%1.07%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.06%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MDY и IWM

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MDY
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и IWM

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.10%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
7.06%
MDY
IWM