PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDY с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с XMVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.86%/yr vs 12.25%/yr for XMVM. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. MDY charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности MDY и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.25% соответственно.

MDY

1 день
-0.64%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.52%
С начала года
16.94%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.86%
Всё время*
11.36%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDY

SPDR S&P MidCap 400 ETF
$472.04M$437.22M$487.46M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам MDY и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		16.94%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between MDY and XMVM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between MDY and XMVM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDY и XMVM

Секторы
MDY
XMVM

Промышленность

21.7%
11.7%

Технологии

15.3%
5.1%

Финансовые услуги

14.3%
37.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.8%

Здравоохранение

10.2%
2.5%

Недвижимость

7.6%
4.9%

Сырьевые материалы

6.9%
0.8%

Энергетика

5.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.9%

Промышленность

MDY
21.7%
XMVM
11.7%

Технологии

MDY
15.3%
XMVM
5.1%

Финансовые услуги

MDY
14.3%
XMVM
37.9%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.2%
XMVM
14.8%

Здравоохранение

MDY
10.2%
XMVM
2.5%

Недвижимость

MDY
7.6%
XMVM
4.9%

Сырьевые материалы

MDY
6.9%
XMVM
0.8%

Энергетика

MDY
5.2%
XMVM
13.5%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.2%
XMVM
1.2%

Коммунальные услуги

MDY
2.9%
XMVM
8.5%

Коммуникационные услуги

MDY
1.5%
XMVM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMHQ
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYVXMVM с SCHD

Доходность на риск

MDY vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDY c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.49

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.59

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.00

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

12.80

-3.06

MDY vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и XMVM

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-62.83%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.18%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-24.12%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.12%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-45.07%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.20%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.19%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.86%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и XMVM

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.61%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.29%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.73%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.22%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.74%

-1.59%

Сравнение комиссий MDY и XMVM

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и XMVM

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XMVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.00%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

MDY and XMVM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (3.85%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, XMVM leads with 12.25% vs 10.86% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 12.25% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.00% for MDY.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XMVM is Momentum. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор