Сравнение MDY с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MDY и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или XMVM.
Основные характеристики
| MDY | XMVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | 21.74% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 37.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 14.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.36 | 11.87 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 18.92% |
| Макс. просадка | -55.33% | -62.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDY и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XMVM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 20.79%, а XMVM немного выше – 21.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции XMVM немного впереди с 10.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XMVM
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XMVM
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XMVM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.08% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.25% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XMVM
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XMVM
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.10%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.