PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с XMVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.04%/yr vs 11.74%/yr for XMVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности MDY и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.74% соответственно.

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between MDY and XMVM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between MDY and XMVM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDY и XMVM

Секторы
MDY
XMVM

Промышленность

25.1%
8.6%

Технологии

15.4%
3.6%

Финансовые услуги

13.9%
41.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.5%

Здравоохранение

8.7%
0.7%

Недвижимость

7.7%
4.3%

Энергетика

5.6%
8.3%

Сырьевые материалы

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.3%

Коммунальные услуги

3.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

MDY
25.1%
XMVM
8.6%

Технологии

MDY
15.4%
XMVM
3.6%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
XMVM
41.8%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
XMVM
14.5%

Здравоохранение

MDY
8.7%
XMVM
0.7%

Недвижимость

MDY
7.7%
XMVM
4.3%

Энергетика

MDY
5.6%
XMVM
8.3%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
XMVM
0.8%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
XMVM
7.3%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
XMVM
9.9%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
XMVM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMHQ
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с SCHD

Доходность на риск

MDY vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.91

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.19

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

9.86

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MDY и XMVM

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-62.83%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.18%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-24.12%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.12%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-45.07%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.21%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.27%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.97%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и XMVM

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.38%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.77%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

15.37%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.54%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

22.80%

-1.61%

Сравнение комиссий MDY и XMVM

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и XMVM

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XMVM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

MDY and XMVM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.33%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, XMVM leads with 11.74% vs 11.04% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 11.74% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.04% for MDY.

MDY is categorized as Small Cap Growth Equities, while XMVM is Momentum. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор