Сравнение MDY с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MDY и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или XMVM.
Корреляция
Корреляция между MDY и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XMVM
Основные характеристики
MDY:
-0.26
XMVM:
-0.17
MDY:
-0.24
XMVM:
-0.09
MDY:
0.97
XMVM:
0.99
MDY:
-0.23
XMVM:
-0.16
MDY:
-0.90
XMVM:
-0.54
MDY:
6.06%
XMVM:
7.09%
MDY:
20.91%
XMVM:
22.70%
MDY:
-55.33%
XMVM:
-62.82%
MDY:
-16.93%
XMVM:
-17.68%
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.18% соответственно.
MDY
-9.89%
-4.00%
-9.53%
-5.57%
13.55%
7.65%
XMVM
-8.23%
-3.44%
-7.76%
-3.75%
16.89%
8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XMVM
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MDY и XMVM
MDY
XMVM
Сравнение MDY c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XMVM
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XMVM в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.37% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.01% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XMVM
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XMVM
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.