Сравнение MDY с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MDY и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или XMVM.
Корреляция
Корреляция между MDY и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XMVM
Основные характеристики
MDY:
0.90
XMVM:
0.69
MDY:
1.34
XMVM:
1.10
MDY:
1.16
XMVM:
1.13
MDY:
1.78
XMVM:
1.20
MDY:
5.03
XMVM:
3.58
MDY:
2.89%
XMVM:
3.60%
MDY:
16.11%
XMVM:
18.78%
MDY:
-55.33%
XMVM:
-62.83%
MDY:
-8.20%
XMVM:
-10.70%
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 11.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции XMVM немного впереди с 9.49%.
MDY
13.16%
-3.12%
6.78%
13.07%
10.02%
9.40%
XMVM
11.23%
-6.18%
8.78%
11.07%
11.01%
9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XMVM
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XMVM
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XMVM в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 0.82% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.03% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XMVM
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XMVM
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.36%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.