PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMCPX с GQGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCPX с GQGIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMCPX или GQGIX.

Корреляция

Корреляция между TMCPX и GQGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCPX:

0.06

GQGIX:

-0.22

Коэф-т Сортино

TMCPX:

0.23

GQGIX:

-0.13

Коэф-т Омега

TMCPX:

1.03

GQGIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TMCPX:

0.05

GQGIX:

-0.17

Коэф-т Мартина

TMCPX:

0.14

GQGIX:

-0.34

Индекс Язвы

TMCPX:

8.16%

GQGIX:

9.34%

Дневная вол-ть

TMCPX:

19.57%

GQGIX:

17.33%

Макс. просадка

TMCPX:

-58.03%

GQGIX:

-34.47%

Текущая просадка

TMCPX:

-8.95%

GQGIX:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 3.14%.

TMCPX

С начала года

0.62%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

-4.31%

1 год

1.14%

5 лет

11.22%

10 лет

8.09%

GQGIX

С начала года

3.14%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

1.58%

1 год

-3.78%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMCPX и GQGIX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCPX и GQGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCPX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и GQGIX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности GQGIX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.51%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%2.96%3.95%1.10%0.58%0.06%0.21%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.65%1.70%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и GQGIX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки GQGIX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и GQGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и GQGIX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...