PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с GQGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMCPXGQGIX
Дох-ть с нач. г.14.44%11.11%
Дох-ть за 1 год29.56%23.05%
Дох-ть за 3 года5.75%2.44%
Дох-ть за 5 лет8.59%8.72%
Коэф-т Шарпа1.951.62
Коэф-т Сортино2.732.16
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара2.811.12
Коэф-т Мартина8.316.37
Индекс Язвы3.52%3.60%
Дневная вол-ть15.01%14.14%
Макс. просадка-58.03%-34.47%
Текущая просадка0.00%-7.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TMCPX и GQGIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и GQGIX

С начала года, TMCPX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 11.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.41%
-0.74%
TMCPX
GQGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и GQGIX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.31
GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа TMCPX и GQGIX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.62
TMCPX
GQGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и GQGIX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GQGIX в 2.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.44%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и GQGIX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки GQGIX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и GQGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.66%
TMCPX
GQGIX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и GQGIX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
2.80%
TMCPX
GQGIX