PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с GQGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
-6.73%
TMCPX
GQGIX

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 6.76%.


TMCPX

С начала года

15.67%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

10.44%

1 год

25.34%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

9.48%

GQGIX

С начала года

6.76%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.73%

1 год

15.17%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TMCPXGQGIX
Коэф-т Шарпа1.710.93
Коэф-т Сортино2.391.29
Коэф-т Омега1.291.20
Коэф-т Кальмара3.100.82
Коэф-т Мартина7.163.60
Индекс Язвы3.54%4.22%
Дневная вол-ть14.84%16.31%
Макс. просадка-58.03%-34.47%
Текущая просадка0.00%-11.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и GQGIX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TMCPX и GQGIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.710.93
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.391.29
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.20
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.100.82
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.163.60
TMCPX
GQGIX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
0.93
TMCPX
GQGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и GQGIX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GQGIX в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.54%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и GQGIX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки GQGIX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и GQGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.28%
TMCPX
GQGIX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и GQGIX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 4.54%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
8.71%
TMCPX
GQGIX