Сравнение TMCPX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -5.13% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMCPX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции IJH немного впереди с 10.57%.
TMCPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.49%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и IJH
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
TMCPX vs. IJH — Ранг доходности на риск
TMCPX
IJH
Сравнение TMCPX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.32 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.29 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 5.56 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и IJH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и IJH
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.32% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и IJH
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -55.07% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.16% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -24.10% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -42.18% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -5.34% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -7.61% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и IJH
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.66% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.40% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 11.93% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 21.08% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.74% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.16% | -2.75% |