PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с SAIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с SAIFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или SAIFX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и SAIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и SAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.79

SAIFX:

0.20

Коэф-т Сортино

IDIVX:

1.16

SAIFX:

0.43

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.17

SAIFX:

1.06

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.91

SAIFX:

0.21

Коэф-т Мартина

IDIVX:

3.95

SAIFX:

0.67

Индекс Язвы

IDIVX:

2.99%

SAIFX:

5.28%

Дневная вол-ть

IDIVX:

15.10%

SAIFX:

16.08%

Макс. просадка

IDIVX:

-31.64%

SAIFX:

-53.58%

Текущая просадка

IDIVX:

-1.54%

SAIFX:

-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SAIFX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции SAIFX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.51% соответственно.

IDIVX

С начала года

3.11%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

1.73%

1 год

11.81%

3 года

10.51%

5 лет

14.32%

10 лет

9.79%

SAIFX

С начала года

0.90%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-4.10%

1 год

3.20%

3 года

9.81%

5 лет

13.28%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

ClearBridge Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий IDIVX и SAIFX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и SAIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SAIFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и SAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и SAIFX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SAIFX в 11.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		3.00%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.63%11.70%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и SAIFX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и SAIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и SAIFX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеют волатильность 4.34% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...