PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с SAIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с SAIFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или SAIFX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и SAIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и SAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.93%
240.18%
IDIVX
SAIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

SAIFX:

-0.00

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

SAIFX:

0.11

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

SAIFX:

1.02

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

SAIFX:

-0.00

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

SAIFX:

-0.01

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

SAIFX:

4.75%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

SAIFX:

15.83%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

SAIFX:

-53.58%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

SAIFX:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у SAIFX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям SAIFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.09% соответственно.

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-8.21%

1 год

4.93%

5 лет

11.25%

10 лет

6.70%

SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-5.35%

1 год

0.04%

5 лет

12.57%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и SAIFX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и SAIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
SAIFX: -0.00
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDIVX: 0.52
SAIFX: 0.11
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
SAIFX: 1.02
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
SAIFX: -0.00
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
IDIVX: 1.08
SAIFX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SAIFX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и SAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.00
IDIVX
SAIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и SAIFX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SAIFX в 12.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		3.08%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		12.27%11.70%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и SAIFX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и SAIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-11.25%
IDIVX
SAIFX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и SAIFX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеют волатильность 10.88% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
11.45%
IDIVX
SAIFX