PortfoliosLab logo
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US45890C7544

CUSIP

45890C754

Эмитент

IntegrityVikingFunds

Дата выпуска

1 мая 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IDIVX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Integrity Dividend Harvest Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.81%
290.15%
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Integrity Dividend Harvest Fund показал доход в -2.36% с начала года и 11.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Integrity Dividend Harvest Fund составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-3.44%

1 год

11.03%

5 лет

12.84%

10 лет

9.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%1.65%-1.94%-4.91%-2.36%
20240.18%3.01%5.53%-2.91%4.46%0.49%5.23%3.19%1.78%-0.33%2.42%-3.28%21.13%
20232.15%-3.34%-0.10%0.97%-4.58%4.75%3.27%-2.94%-4.69%-2.05%6.59%5.82%5.06%
20220.28%-0.05%4.13%-4.37%5.10%-7.03%3.02%-2.93%-8.37%10.23%6.83%-2.19%2.91%
2021-1.86%1.52%7.37%2.30%1.87%-0.39%0.90%2.32%-3.05%5.17%-1.89%8.34%24.25%
2020-1.74%-8.66%-10.93%7.29%2.44%-1.54%3.86%2.37%-2.18%-2.50%9.77%2.47%-1.30%
20194.91%3.63%2.46%1.65%-5.50%5.73%0.07%-1.00%3.76%0.98%2.14%2.52%22.96%
20181.16%-6.13%-0.60%-0.80%-0.51%1.93%3.94%-0.07%1.63%-2.23%4.20%-7.15%-5.19%
20170.91%2.56%-0.83%-0.96%0.55%0.29%0.83%-0.41%2.64%-0.20%3.99%1.34%11.10%
20160.98%1.62%6.04%0.23%1.43%3.88%1.16%-0.93%0.68%-1.51%3.44%2.39%20.94%
2015-2.22%3.80%-2.22%1.20%0.24%-1.14%1.45%-4.37%-0.73%7.51%-1.57%-1.68%-0.26%
2014-3.40%3.09%2.47%3.28%0.40%2.30%-2.57%3.75%-1.06%2.19%1.84%-4.24%7.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDIVX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.83
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDIVX: 1.21
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.18
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.95
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 4.58
^GSPC: 2.07

Integrity Dividend Harvest Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.49
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Integrity Dividend Harvest Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.64$0.52$0.71$0.49$0.47$1.05$1.29$1.22$0.44$0.37$0.36

Дивидендный доход

9.28%8.90%3.13%4.35%2.94%3.42%7.26%10.21%8.31%3.07%3.05%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integrity Dividend Harvest Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.04$0.06$0.00$0.15
2024$0.03$0.05$0.06$0.02$0.05$0.06$0.03$0.05$0.06$0.03$0.05$1.16$1.64
2023$0.03$0.02$0.07$0.03$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.03$0.06$0.04$0.52
2022$0.03$0.03$0.06$0.02$0.04$0.06$0.03$0.05$0.05$0.03$0.05$0.25$0.71
2021$0.05$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.08$0.02$0.04$0.06$0.49
2020$0.02$0.06$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.47
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.71$1.05
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.96$1.29
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.92$1.22
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.44
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-10.73%
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Integrity Dividend Harvest Fund показал максимальную просадку в 31.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Integrity Dividend Harvest Fund составляет 6.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.64%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.286
-15.85%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.415
-13.03%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-12.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.269
-11.76%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.1324 мар. 2016 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Integrity Dividend Harvest Fund составляет 10.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.23%
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund)
Benchmark (^GSPC)