PortfoliosLab logo
Сравнение IDIVX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDIVX и FKINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.93%
115.10%
IDIVX
FKINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

FKINX:

0.89

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

FKINX:

1.25

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

FKINX:

1.20

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

FKINX:

0.95

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

FKINX:

4.17

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

FKINX:

1.70%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

FKINX:

7.94%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

FKINX:

-44.31%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

FKINX:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.01% соответственно.


IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

11.01%

10 лет

6.77%

FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.08%

5 лет

8.60%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDIVX и FKINX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и FKINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
FKINX: 0.89
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.52
FKINX: 1.25
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
FKINX: 1.20
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
FKINX: 0.95
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 1.08
FKINX: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.89
IDIVX
FKINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FKINX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FKINX в 5.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FKINX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки FKINX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-2.83%
IDIVX
FKINX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FKINX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
5.88%
IDIVX
FKINX