Сравнение IDIVX с LMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или LMVTX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и LMVTX
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у LMVTX с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции LMVTX по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.81% соответственно.
IDIVX
22.33%
-1.71%
9.76%
30.65%
9.74%
7.38%
LMVTX
19.67%
1.47%
7.82%
14.69%
5.05%
4.81%
Основные характеристики
| IDIVX | LMVTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 22.75 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 4.04% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 15.81% |
| Макс. просадка | -33.38% | -82.88% |
| Текущая просадка | -1.81% | -9.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и LMVTX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.
Корреляция
Корреляция между IDIVX и LMVTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDIVX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и LMVTX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности LMVTX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.70% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.52% | 0.62% | 0.39% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и LMVTX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и LMVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и LMVTX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 2.60%, в то время как у ClearBridge Value Trust (LMVTX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.