Сравнение IDIVX с LMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и LMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и LMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у LMVTX с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции LMVTX немного отстают с 10.67%.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и LMVTX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.
Доходность на риск
IDIVX vs. LMVTX — Ранг доходности на риск
IDIVX
LMVTX
Сравнение IDIVX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | LMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.70 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.05 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.97 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 4.02 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.70 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и LMVTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и LMVTX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности LMVTX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и LMVTX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и LMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -72.54% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.00% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -20.79% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -40.47% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -5.68% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -12.01% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.13% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и LMVTX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у ClearBridge Value Trust (LMVTX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.03% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.48% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 17.29% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.79% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.24% | -4.33% |