PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с LMVTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с LMVTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или LMVTX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и LMVTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и LMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.93%
109.33%
IDIVX
LMVTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

LMVTX:

-0.41

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

LMVTX:

-0.41

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

LMVTX:

0.94

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

LMVTX:

-0.28

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

LMVTX:

-0.90

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

LMVTX:

9.71%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

LMVTX:

21.10%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

LMVTX:

-82.88%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

LMVTX:

-26.15%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у LMVTX с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции LMVTX по среднегодовой доходности: 6.77% против 2.39% соответственно.

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

11.01%

10 лет

6.77%

LMVTX

С начала года

-6.53%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-8.77%

5 лет

4.91%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и LMVTX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
График комиссии LMVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMVTX: 1.74%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и LMVTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности LMVTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
LMVTX: -0.41
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.52
LMVTX: -0.41
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
LMVTX: 0.94
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
LMVTX: -0.28
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 1.08
LMVTX: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа LMVTX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и LMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.41
IDIVX
LMVTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и LMVTX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности LMVTX в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		0.05%0.04%0.62%0.39%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и LMVTX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и LMVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-26.15%
IDIVX
LMVTX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и LMVTX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 10.88%, в то время как у ClearBridge Value Trust (LMVTX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
12.78%
IDIVX
LMVTX