PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с FSMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с FSMVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или FSMVX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и FSMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.79

FSMVX:

0.20

Коэф-т Сортино

IDIVX:

1.16

FSMVX:

0.41

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.17

FSMVX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.91

FSMVX:

0.16

Коэф-т Мартина

IDIVX:

3.95

FSMVX:

0.51

Индекс Язвы

IDIVX:

2.99%

FSMVX:

7.62%

Дневная вол-ть

IDIVX:

15.10%

FSMVX:

21.77%

Макс. просадка

IDIVX:

-31.64%

FSMVX:

-62.80%

Текущая просадка

IDIVX:

-1.54%

FSMVX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.96% соответственно.

IDIVX

С начала года

3.11%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

1.73%

1 год

11.81%

3 года

10.51%

5 лет

14.32%

10 лет

9.79%

FSMVX

С начала года

-0.10%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

-3.83%

1 год

4.25%

3 года

11.69%

5 лет

17.20%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий IDIVX и FSMVX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и FSMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FSMVX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FSMVX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FSMVX в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		3.00%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.00%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FSMVX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FSMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FSMVX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...