PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с FSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с FSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и FSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.97% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFXIDIVX с FBGRX
Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLXFSMVX с TRMCX

Сравнение комиссий IDIVX и FSMVX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXFSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.60

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.58

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

6.40

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. FSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FSMVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXFSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между IDIVX и FSMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FSMVX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности FSMVX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FSMVX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXFSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-62.96%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.74%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-23.70%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-45.11%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-7.70%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.00%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.63%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FSMVX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXFSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.54%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

12.10%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

21.61%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

20.14%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.04%

-6.13%