Сравнение IDIVX с FSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или FSMVX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и FSMVX
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 5.22% соответственно.
IDIVX
22.03%
-1.22%
9.90%
30.49%
9.62%
7.35%
FSMVX
18.72%
2.98%
9.54%
32.19%
10.50%
5.22%
Основные характеристики
| IDIVX | FSMVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 22.16 | 10.80 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 15.53% |
| Макс. просадка | -33.38% | -62.80% |
| Текущая просадка | -2.06% | -2.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и FSMVX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между IDIVX и FSMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDIVX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и FSMVX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FSMVX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.71% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и FSMVX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FSMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и FSMVX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 2.58%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.