Сравнение IDIVX с FSMVX
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while FSMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IDIVX returned 11.70%/yr vs 11.28%/yr for FSMVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDIVX charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for FSMVX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и FSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у FSMVX с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции FSMVX немного отстают с 11.28%.
IDIVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.70%
FSMVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам IDIVX и FSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.77% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 19.22% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
Correlation
The correlation between IDIVX and FSMVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.81 |
The correlation between IDIVX and FSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIVX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск
IDIVX
FSMVX
Сравнение IDIVX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | FSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.82 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 14.70 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.43 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.62 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и FSMVX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIVX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -62.96% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -10.30% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -23.70% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -23.70% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -45.11% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.95% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.67% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и FSMVX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIVX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.81% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 12.04% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 16.22% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 20.20% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 21.11% | -6.16% |
Сравнение комиссий IDIVX и FSMVX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и FSMVX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FSMVX в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.30% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIVX and FSMVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMVX has higher volatility (4.81%) compared to IDIVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs FSMVX's -62.96%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDIVX и FSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор