PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с EQNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с EQNIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или EQNIX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и EQNIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и EQNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.75

EQNIX:

0.10

Коэф-т Сортино

IDIVX:

1.25

EQNIX:

0.37

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.18

EQNIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.99

EQNIX:

0.17

Коэф-т Мартина

IDIVX:

4.32

EQNIX:

0.56

Индекс Язвы

IDIVX:

2.98%

EQNIX:

5.72%

Дневная вол-ть

IDIVX:

15.09%

EQNIX:

17.46%

Макс. просадка

IDIVX:

-31.64%

EQNIX:

-36.60%

Текущая просадка

IDIVX:

-2.12%

EQNIX:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у EQNIX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции EQNIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.02% соответственно.

IDIVX

С начала года

2.50%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

1.33%

1 год

11.15%

5 лет

14.62%

10 лет

9.72%

EQNIX

С начала года

3.73%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-3.15%

1 год

1.81%

5 лет

12.18%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и EQNIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQNIX в 0.64%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
EQNIX
MFS Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и EQNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c EQNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа EQNIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и EQNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и EQNIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности EQNIX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		8.94%8.90%3.13%4.35%2.94%3.42%7.26%10.21%8.31%3.07%3.05%2.82%
EQNIX
MFS Equity Income Fund		2.35%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и EQNIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и EQNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и EQNIX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 4.72%, в то время как у MFS Equity Income Fund (EQNIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...