PortfoliosLab logo
Сравнение IDIVX с EQNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDIVX и EQNIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и EQNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.27%
177.13%
IDIVX
EQNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

EQNIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

EQNIX:

0.08

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

EQNIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

EQNIX:

-0.03

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

EQNIX:

-0.10

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

EQNIX:

5.35%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

EQNIX:

17.24%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

EQNIX:

-36.60%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

EQNIX:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у EQNIX с доходностью -2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 6.77%, а акции EQNIX немного отстают с 6.46%.


IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

11.01%

10 лет

6.77%

EQNIX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-0.42%

5 лет

10.33%

10 лет

6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDIVX и EQNIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQNIX в 0.64%.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и EQNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c EQNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
EQNIX: -0.03
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.52
EQNIX: 0.08
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
EQNIX: 1.01
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
EQNIX: -0.03
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 1.08
EQNIX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа EQNIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и EQNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.03
IDIVX
EQNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и EQNIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EQNIX в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
EQNIX
MFS Equity Income Fund
2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и EQNIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и EQNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-10.99%
IDIVX
EQNIX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и EQNIX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 10.88%, в то время как у MFS Equity Income Fund (EQNIX) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
12.29%
IDIVX
EQNIX