PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDIVX с EQNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDIVX и EQNIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и EQNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
174.21%
253.02%
IDIVX
EQNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

2.13

EQNIX:

0.81

Коэф-т Сортино

IDIVX:

2.96

EQNIX:

1.10

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.38

EQNIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

4.16

EQNIX:

0.96

Коэф-т Мартина

IDIVX:

14.64

EQNIX:

4.36

Индекс Язвы

IDIVX:

1.51%

EQNIX:

2.28%

Дневная вол-ть

IDIVX:

10.37%

EQNIX:

12.22%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

EQNIX:

-36.60%

Текущая просадка

IDIVX:

-4.01%

EQNIX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у EQNIX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям EQNIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.33% соответственно.


IDIVX

С начала года

19.92%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

7.33%

1 год

21.04%

5 лет

8.61%

10 лет

7.18%

EQNIX

С начала года

7.82%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

-1.96%

1 год

8.81%

5 лет

9.94%

10 лет

9.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDIVX и EQNIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQNIX в 0.64%.


IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDIVX c EQNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.130.81
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.961.10
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.16
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.160.96
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.644.36
IDIVX
EQNIX

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EQNIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и EQNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
0.81
IDIVX
EQNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и EQNIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EQNIX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.42%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%2.82%
EQNIX
MFS Equity Income Fund
1.65%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.33%4.14%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и EQNIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и EQNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.01%
-9.26%
IDIVX
EQNIX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и EQNIX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.95%, в то время как у MFS Equity Income Fund (EQNIX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
6.37%
IDIVX
EQNIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab