PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с BEGIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или BEGIX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и BEGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.24

BEGIX:

-0.82

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.51

BEGIX:

-0.85

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

BEGIX:

0.82

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.30

BEGIX:

-0.62

Коэф-т Мартина

IDIVX:

0.97

BEGIX:

-1.23

Индекс Язвы

IDIVX:

5.18%

BEGIX:

15.71%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.11%

BEGIX:

24.11%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

IDIVX:

-9.32%

BEGIX:

-26.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.58% соответственно.

IDIVX

С начала года

-0.68%

1 месяц

5.75%

6 месяцев

-8.65%

1 год

3.35%

5 лет

11.87%

10 лет

6.99%

BEGIX

С начала года

-1.81%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-25.04%

1 год

-19.96%

5 лет

8.82%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и BEGIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и BEGIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BEGIX в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		3.11%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		1.94%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и BEGIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и BEGIX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеют волатильность 5.41% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...