PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDIVX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDIVX и BEGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
185.66%
74.43%
IDIVX
BEGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

2.13

BEGIX:

-0.60

Коэф-т Сортино

IDIVX:

2.96

BEGIX:

-0.55

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.38

BEGIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

4.16

BEGIX:

-0.51

Коэф-т Мартина

IDIVX:

14.64

BEGIX:

-2.87

Индекс Язвы

IDIVX:

1.51%

BEGIX:

4.72%

Дневная вол-ть

IDIVX:

10.37%

BEGIX:

22.66%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

IDIVX:

-4.01%

BEGIX:

-25.93%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.37% соответственно.


IDIVX

С начала года

19.92%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

7.33%

1 год

21.04%

5 лет

8.61%

10 лет

7.18%

BEGIX

С начала года

-15.40%

1 месяц

-23.60%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-14.49%

5 лет

1.70%

10 лет

3.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDIVX и BEGIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.


IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDIVX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.13-0.60
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.96-0.55
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.380.86
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.16-0.51
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.64-2.87
IDIVX
BEGIX

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
-0.60
IDIVX
BEGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и BEGIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BEGIX в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.42%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%2.82%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.94%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и BEGIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.01%
-25.93%
IDIVX
BEGIX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и BEGIX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.95%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
22.33%
IDIVX
BEGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab