Сравнение IDIVX с BEGIX
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) are both mutual funds - IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while BEGIX is a Dividend fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, IDIVX returned 11.73%/yr vs 11.33%/yr for BEGIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IDIVX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for BEGIX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и BEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью 10.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции BEGIX немного отстают с 11.33%.
IDIVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 10.64%
BEGIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IDIVX и BEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 20.19% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 10.57% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
Correlation
The correlation between IDIVX and BEGIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.85 |
The correlation between IDIVX and BEGIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIVX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск
IDIVX
BEGIX
Сравнение IDIVX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDIVX | BEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 1.51 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | 4.10 | +19.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и BEGIX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и BEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIVX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -43.85% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.58% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -29.48% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -29.48% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -37.01% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.43% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.92% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.79% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и BEGIX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 2.60%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIVX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.14% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.90% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 10.74% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 19.72% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 19.45% | -4.51% |
Сравнение комиссий IDIVX и BEGIX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и BEGIX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности BEGIX в 24.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 24.84% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.27% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIVX and BEGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGIX has higher volatility (3.14%) compared to IDIVX (2.60%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs BEGIX's -43.85%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDIVX и BEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор