Сравнение IDIVX с BEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и BEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и BEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | -0.53% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции BEGIX немного впереди с 10.88%.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
BEGIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и BEGIX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.
Доходность на риск
IDIVX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск
IDIVX
BEGIX
Сравнение IDIVX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | BEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.01 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.12 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.10 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 0.32 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.01 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и BEGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и BEGIX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 27.69% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и BEGIX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и BEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -43.85% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -9.76% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -29.48% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -37.01% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -22.12% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.73% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.15% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и BEGIX
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеют волатильность 3.56% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.92% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 14.77% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 19.72% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.50% | -4.59% |