PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с MADVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или MADVX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и MADVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.75

MADVX:

0.43

Коэф-т Сортино

IDIVX:

1.25

MADVX:

0.78

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.18

MADVX:

1.11

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.99

MADVX:

0.57

Коэф-т Мартина

IDIVX:

4.32

MADVX:

2.26

Индекс Язвы

IDIVX:

2.98%

MADVX:

3.31%

Дневная вол-ть

IDIVX:

15.09%

MADVX:

15.41%

Макс. просадка

IDIVX:

-31.64%

MADVX:

-50.00%

Текущая просадка

IDIVX:

-2.12%

MADVX:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции MADVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.93% соответственно.

IDIVX

С начала года

2.50%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

1.33%

1 год

11.15%

5 лет

14.62%

10 лет

9.72%

MADVX

С начала года

6.23%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

2.15%

1 год

6.55%

5 лет

14.56%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и MADVX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и MADVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MADVX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и MADVX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности MADVX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		8.94%8.90%3.13%4.35%2.94%3.42%7.26%10.21%8.31%3.07%3.05%2.82%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		2.29%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и MADVX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и MADVX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...