PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDIVX с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDIVX и MADVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
185.66%
105.00%
IDIVX
MADVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

2.13

MADVX:

1.22

Коэф-т Сортино

IDIVX:

2.96

MADVX:

1.73

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.38

MADVX:

1.22

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

4.16

MADVX:

1.64

Коэф-т Мартина

IDIVX:

14.64

MADVX:

6.56

Индекс Язвы

IDIVX:

1.51%

MADVX:

1.84%

Дневная вол-ть

IDIVX:

10.37%

MADVX:

9.92%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

MADVX:

-50.66%

Текущая просадка

IDIVX:

-4.01%

MADVX:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у MADVX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции MADVX по среднегодовой доходности: 7.18% против 4.25% соответственно.


IDIVX

С начала года

19.92%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

7.33%

1 год

21.04%

5 лет

8.61%

10 лет

7.18%

MADVX

С начала года

9.78%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

2.56%

1 год

11.11%

5 лет

8.28%

10 лет

4.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDIVX и MADVX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.


IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDIVX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.131.22
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.961.73
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.22
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.161.64
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.646.56
IDIVX
MADVX

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MADVX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
1.22
IDIVX
MADVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и MADVX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MADVX в 11.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.42%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%2.82%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
11.20%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%1.86%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и MADVX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.01%
-6.23%
IDIVX
MADVX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и MADVX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
3.36%
IDIVX
MADVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab