PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с MADVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или MADVX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и MADVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.93%
24.37%
IDIVX
MADVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

MADVX:

-0.19

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

MADVX:

-0.15

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

MADVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

MADVX:

-0.14

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

MADVX:

-0.56

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

MADVX:

5.69%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

MADVX:

16.55%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

MADVX:

-50.66%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

MADVX:

-15.25%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции MADVX по среднегодовой доходности: 6.70% против -0.83% соответственно.

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-8.21%

1 год

4.93%

5 лет

11.25%

10 лет

6.70%

MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.29%

5 лет

4.63%

10 лет

-0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и MADVX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и MADVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
MADVX: -0.19
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDIVX: 0.52
MADVX: -0.15
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
MADVX: 0.98
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
MADVX: -0.14
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 1.08
MADVX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MADVX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.19
IDIVX
MADVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и MADVX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MADVX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		3.08%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и MADVX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-15.25%
IDIVX
MADVX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и MADVX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеют волатильность 10.88% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
11.38%
IDIVX
MADVX