PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TLTI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 28.04% for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и VOO

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%-3.22%

Correlation

The correlation between TLTI and VOO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов TLTI и VOO

Секторы
TLTI
VOO

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TLTI
35.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

TLTI
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

TLTI
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

TLTI
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TLTI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.39

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.25

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.16

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

14.73

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.39

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.89

-0.87

Просадки

Сравнение просадок TLTI и VOO

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-33.99%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.90%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.70%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.69%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и VOO

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.80% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.90%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.80%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

16.81%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

18.01%

-6.86%

Сравнение комиссий TLTI и VOO

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и VOO

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and VOO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to TLTI (2.80%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 6.68% for TLTI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.03% for VOO.

TLTI is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: NEOS Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор