Сравнение TLTI с TLTW
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TLTI is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 9.58% for TLTW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
TLTI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.07% | 4.31% | -4.61% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -3.90% |
Correlation
The correlation between TLTI and TLTW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between TLTI and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TLTI
TLTW
Сравнение TLTI c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 4.81 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и TLTW
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -18.61% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -5.97% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.98% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -8.25% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.00% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и TLTW
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.44% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.79% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 7.70% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 11.39% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 11.39% | -0.25% |
Сравнение комиссий TLTI и TLTW
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и TLTW
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности TLTW в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.29% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TLTI and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTI has higher volatility (2.76%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, TLTW leads with 9.58% vs 5.19% for TLTI. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 9.58% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 6.29% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор