Сравнение TLTI с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLTI и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и TLTW
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
TLTI vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TLTI
TLTW
Сравнение TLTI c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.05 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.28 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 3.35 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.03 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и TLTW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и TLTW
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и TLTW
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -18.61% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -5.80% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.02% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -8.49% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.21% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и TLTW
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.46% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.80% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 8.88% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.55% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.55% | -0.05% |