Сравнение TLTI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
TLTI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и CSHI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
TLTI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
TLTI
CSHI
Сравнение TLTI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 2.65 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.92 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.99 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.21 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 28.78 | -28.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.65 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 4.09 | -4.09 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и CSHI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и CSHI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и CSHI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -1.69% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -1.69% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | 0.00% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.03% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.19% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и CSHI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 0.39% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 0.68% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 2.01% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 1.35% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 1.35% | +10.15% |