PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. TLTI is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 5.25% for CSHI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и CSHI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%0.26%

Correlation

The correlation between TLTI and CSHI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов TLTI и CSHI

Секторы
TLTI
CSHI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TLTI
35.6%
CSHI
35.6%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
CSHI
11.8%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
CSHI
10.1%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
CSHI
8.5%

Промышленность

TLTI
8.3%
CSHI
8.3%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
CSHI
4.9%

Энергетика

TLTI
3.5%
CSHI
3.5%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
CSHI
2.3%

Недвижимость

TLTI
1.9%
CSHI
1.9%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

TLTI vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTICSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
6.16

-5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
11.83

-10.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

2.75

-1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

29.16

-28.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

154.18

-151.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTICSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

6.16

-5.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

4.18

-4.16

Просадки

Сравнение просадок TLTI и CSHI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTICSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-1.69%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-0.18%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.03%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.03%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и CSHI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTICSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.11%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

0.52%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

0.86%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

1.32%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

1.32%

+9.83%

Сравнение комиссий TLTI и CSHI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и CSHI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and CSHI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs CSHI's -1.69%.

On 1-year performance, TLTI leads with 6.68% vs 5.25% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 6.68% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.90% for CSHI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: NEOS Investments and Neos. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор