Сравнение TLTI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и TLT
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TLTI vs. TLT — Ранг доходности на риск
TLTI
TLT
Сравнение TLTI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -0.10 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.13 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и TLT
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и TLT
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -48.35% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.23% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -40.23% | +36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -13.62% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и TLT
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.76% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.71% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 6.61% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 11.40% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 15.88% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 14.93% | -3.43% |