PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. TLTI is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 4.93% for TLT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и TLT

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-4.91%

Correlation

The correlation between TLTI and TLT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.99

The correlation between TLTI and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TLTI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTITLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.80

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.65

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

1.63

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TLTI и TLT

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-48.35%

+39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.58%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-40.44%

+36.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-13.82%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и TLT

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.80% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.76%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.50%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.77%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

15.87%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

14.91%

-3.76%

Сравнение комиссий TLTI и TLT

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и TLT

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TLTI and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, TLTI leads with 6.68% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 6.68% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.59% for TLT.

TLTI is categorized as Derivative Income, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: NEOS Investments and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.15% for TLT.

TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор