- ISIN
- US78433H5928
- CUSIP
- 78433H592
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $17M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $346.52K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции TLTI — $44.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) показал доход в -0.93% с начала года и 0.05% за последние 12 месяцев.
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TLTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.07%.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TLTI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 4.59% | -3.57% | -0.93% | 0.75% | 1.52% | -4.42% | 1.31% | -0.93% | ||||
| 2025 | 0.15% | 5.10% | -1.28% | -1.02% | -3.26% | 3.26% | -1.37% | 0.23% | 3.33% | 1.57% | 0.38% | -2.51% | 4.31% |
| 2024 | -5.46% | -5.46% |
Метрики бенчмарка
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF has an annualized alpha of -3.20%, beta of 0.15, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2024.
- This ETF participated in 45.35% of S&P 500 Index downside but only 10.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.20%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 10.26%
- Участие в снижении
- 45.35%
Комиссия
Комиссия TLTI составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLTI имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.50 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 10.58 | -10.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $2.92 | $0.27 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.33% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $1.60 | ||||
| 2025 | $0.27 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $2.92 |
| 2024 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 5.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.70%май 2025 г. | 1mo 14d | 4mo 22d | 6mo 6dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.84%янв. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 18d | 2mo 22dдек. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-6.61%июль 2026 г. | 5mo 1d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-4.52%янв. 2026 г. | 2mo 29d | 1mo 7d | 4mo 6dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.07%март 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TLTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -56.78% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -9.10% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.17% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.69% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.14% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLTI
Добавьте NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLTI