- ISIN
- US78433H5928
- CUSIP
- 78433H592
- Эмитент
- NEOS Investments
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции TLTI — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) показал доход в 0.00% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев.
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TLTI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 4.59% | -3.57% | -0.93% | 0.75% | 1.52% | -2.26% | 0.00% | |||||
| 2025 | 0.15% | 5.10% | -1.28% | -1.02% | -3.26% | 3.26% | -1.37% | 0.23% | 3.33% | 1.57% | 0.38% | -2.51% | 4.31% |
| 2024 | -5.46% | -5.46% |
Метрики бенчмарка
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF has an annualized alpha of -2.47%, beta of 0.14, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2024.
- This ETF participated in 19.46% of S&P 500 Index downside but only 3.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.47%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 3.57%
- Участие в снижении
- 19.46%
Комиссия
Комиссия TLTI составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLTI имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 9.71 | -7.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $2.92 | $0.27 |
Дивидендный доход | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $1.60 | |||||
| 2025 | $0.27 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $2.92 |
| 2024 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.70%май 2025 г. | 1mo 14d | 4mo 22d | 6mo 6dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.84%янв. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 18d | 2mo 22dдек. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-6.60%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-4.52%янв. 2026 г. | 2mo 29d | 1mo 7d | 4mo 6dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.07%март 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TLTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -56.78% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -9.10% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.70% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.09% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLTI
Добавьте NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLTI