Сравнение TLTI с TLTP
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. TLTI is actively managed, while TLTP is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 6.77% for TLTP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for TLTP.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и TLTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TLTP с доходностью 0.22%.
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и TLTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | 4.31% | -4.61% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.22% | 5.39% | -4.28% |
Correlation
The correlation between TLTI and TLTP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between TLTI and TLTP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. TLTP — Ранг доходности на риск
TLTI
TLTP
Сравнение TLTI c TLTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | TLTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.19 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | TLTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и TLTP
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, примерно равная максимальной просадке TLTP в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и TLTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | TLTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -8.54% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -5.76% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.18% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.26% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.12% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и TLTP
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | TLTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.40% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.10% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 7.62% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 9.84% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 9.84% | +1.31% |
Сравнение комиссий TLTI и TLTP
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTP в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и TLTP
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности TLTP в 13.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TLTI and TLTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTI has higher volatility (2.80%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs TLTP's -8.54%.
On 1-year performance, TLTP leads with 6.77% vs 6.68% for TLTI. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 6.77% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 6.31% for TLTI.
TLTI is categorized as Derivative Income, while TLTP is Government Bonds. They also come from different issuers: NEOS Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.38% for TLTP.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и TLTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор