Сравнение TLTI с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
TLTI и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.13%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и SPTL
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Доходность на риск
TLTI vs. SPTL — Ранг доходности на риск
TLTI
SPTL
Сравнение TLTI c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.03 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.04 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 0.10 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и SPTL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и SPTL
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SPTL в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и SPTL
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -46.20% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.44% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -36.71% | +32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -14.04% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.85% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и SPTL
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.50% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 6.01% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 10.30% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 14.64% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.98% | -2.48% |