Сравнение TLTI с SPTL
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. TLTI is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past year, TLTI returned 0.05% vs -0.86% for SPTL. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.95%.
TLTI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.40%
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.53M | $126.56M | $143.91M | |
| $328.51K | $346.52K | $426.25K |
Сравнение доходности по годам TLTI и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.93% | 4.31% | -5.46% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -4.99% |
Correlation
The correlation between TLTI and SPTL is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between TLTI and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. SPTL — Ранг доходности на риск
TLTI
SPTL
Сравнение TLTI c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.12 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.27 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и SPTL
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -46.20% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -7.09% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -37.86% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -14.44% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.28% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и SPTL
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 2.38% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.44% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 8.46% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.51% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 13.88% | -2.92% |
Сравнение комиссий TLTI и SPTL
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и SPTL
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SPTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.38% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TLTI and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTI has higher volatility (2.38%) compared to SPTL (2.35%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs SPTL's -46.20%.
On 1-year performance, TLTI leads with 0.05% vs -0.86% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 0.05% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTI has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 4.31% for SPTL.
TLTI is categorized as Derivative Income, while SPTL is Government Bonds. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.03% for SPTL.
TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор