PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с SPTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. TLTI is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 5.22% for SPTL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.38%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.38%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
5.22%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и SPTL

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.38%5.28%-4.23%

Correlation

The correlation between TLTI and SPTL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between TLTI and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

TLTI vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTISPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.90

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.74

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

1.94

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTL равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTISPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.24

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TLTI и SPTL

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTISPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-46.20%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.04%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-36.87%

+33.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-14.24%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и SPTL

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTISPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

5.97%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.92%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

14.63%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

13.95%

-2.80%

Сравнение комиссий TLTI и SPTL

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и SPTL

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TLTI and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to SPTL (2.63%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs SPTL's -46.20%.

On 1-year performance, TLTI leads with 6.68% vs 5.22% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 6.68% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.21% for SPTL.

TLTI is categorized as Derivative Income, while SPTL is Government Bonds. They also come from different issuers: NEOS Investments and State Street. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.03% for SPTL.

TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор