PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 6.66% for BNDI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и BNDI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%-1.53%

Correlation

The correlation between TLTI and BNDI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between TLTI and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTI и BNDI

Секторы
TLTI
BNDI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TLTI
35.6%
BNDI
35.6%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
BNDI
11.8%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
BNDI
10.1%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
BNDI
8.5%

Промышленность

TLTI
8.3%
BNDI
8.3%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
BNDI
4.9%

Энергетика

TLTI
3.5%
BNDI
3.5%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
BNDI
2.4%

Недвижимость

TLTI
1.9%
BNDI
1.9%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
BNDI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с SPTLTLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

TLTI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.61

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.42

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.43

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

8.67

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.61

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.66

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TLTI и BNDI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-6.98%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-2.75%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.67%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.71%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.77%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и BNDI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.37%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

3.08%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

4.17%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

6.19%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

6.19%

+4.95%

Сравнение комиссий TLTI и BNDI

И TLTI, и BNDI имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и BNDI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and BNDI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs BNDI's -6.98%.

On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.19% for TLTI. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI and BNDI have the same expense ratio: 0.58% per year.

TLTI has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.79% for BNDI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: NEOS Investments and Neos.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор