Сравнение TLTI с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
TLTI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | -1.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTI показывает доходность 0.62%, а BNDI немного ниже – 0.61%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и BNDI
И TLTI, и BNDI имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
TLTI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
TLTI
BNDI
Сравнение TLTI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.67 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.78 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.74 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.64 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и BNDI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и BNDI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и BNDI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -6.98% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -3.37% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.51% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.75% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.89% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и BNDI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.06% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.85% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 4.89% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.27% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.27% | +5.23% |