Сравнение TLTI с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
TLTI и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и THYF
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
TLTI vs. THYF — Ранг доходности на риск
TLTI
THYF
Сравнение TLTI c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.72 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.73 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.85 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.43 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и THYF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и THYF
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и THYF
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -5.24% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -3.85% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.36% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.84% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.89% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и THYF
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.89% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.62% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 5.51% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 5.90% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 5.90% | +5.60% |