Сравнение TLLIX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -4.26% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.53% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.65%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TISCX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TISCX
Сравнение TLLIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.59 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TISCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TISCX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.26% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TISCX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -54.65% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.07% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -28.29% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -34.89% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -9.71% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.15% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.50% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TISCX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.32% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.91% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 17.92% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 19.28% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.35% | -3.89% |