PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87245M7496
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска29 сент. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLLIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TLLIX с DREVX, TLLIX с DUSLX, TLLIX с VOO, TLLIX с VTI, TLLIX с SPY, TLLIX с VNQ, TLLIX с VUG, TLLIX с VINIX, TLLIX с VFIAX, TLLIX с VTIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.22%
14.94%
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund показал доход в 18.15% с начала года и 28.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.15%25.82%
1 месяц1.04%3.20%
6 месяцев10.22%14.94%
1 год28.96%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.97%14.22%
10 лет (среднегодовая)9.61%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%4.11%2.92%-3.54%4.22%1.73%2.02%2.24%2.07%-2.24%18.15%
20237.09%-2.96%2.80%1.22%-0.98%5.36%3.29%-2.72%-4.06%-2.72%8.50%4.98%20.53%
2022-4.53%-2.71%1.32%-7.59%0.51%-7.59%6.78%-3.79%-9.02%5.63%7.98%-4.22%-17.52%
2021-0.31%2.38%2.48%4.02%1.11%1.52%0.70%2.25%-3.89%4.79%-2.29%3.50%17.12%
2020-0.81%-6.83%-12.96%10.60%4.64%2.70%4.83%5.64%-2.88%-1.96%11.30%4.45%17.20%
20197.52%2.67%1.35%3.31%-5.55%6.23%0.43%-1.76%1.79%2.37%2.64%2.98%26.04%
20184.96%-3.87%-1.39%0.35%1.20%-0.15%2.88%1.64%0.19%-6.97%1.68%-7.05%-7.05%
20172.33%2.91%0.85%1.40%1.66%0.71%2.22%0.37%2.00%1.96%2.08%1.20%21.53%
2016-4.90%-0.74%6.81%0.95%0.88%0.06%3.78%0.42%0.48%-2.01%2.05%1.77%9.48%
2015-1.30%5.00%-1.01%1.56%0.59%-1.94%1.02%-5.82%-2.84%6.69%-0.06%-1.97%-0.69%
2014-3.22%4.52%0.32%0.51%2.02%1.92%-1.70%2.97%-2.70%1.79%1.64%-1.15%6.81%
20134.33%0.68%2.78%2.12%0.71%-1.85%4.70%-2.28%4.38%3.66%1.89%1.90%25.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TLLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TLLIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TLLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 17.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.08
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.58$0.47$0.56$0.41$0.48$0.44$0.39$0.35$0.34$0.36$0.30

Дивидендный доход

1.74%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
0
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.38%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-19.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.08%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.16%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.89%
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)