PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с DREVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLLIXDREVX
Дох-ть с нач. г.17.18%29.59%
Дох-ть за 1 год28.34%40.01%
Дох-ть за 3 года5.03%11.60%
Дох-ть за 5 лет10.75%18.42%
Дох-ть за 10 лет9.57%14.00%
Коэф-т Шарпа2.392.93
Коэф-т Сортино3.233.87
Коэф-т Омега1.471.55
Коэф-т Кальмара2.683.71
Коэф-т Мартина16.7117.10
Индекс Язвы1.70%2.38%
Дневная вол-ть11.90%13.89%
Макс. просадка-31.41%-54.68%
Текущая просадка-0.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLLIX и DREVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и DREVX

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
13.77%
TLLIX
DREVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и DREVX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.


DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
График комиссии DREVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
DREVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DREVX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DREVX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DREVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DREVX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DREVX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10

Сравнение коэффициента Шарпа TLLIX и DREVX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.93
TLLIX
DREVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и DREVX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DREVX в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
0.24%0.37%0.44%0.32%0.61%1.19%1.10%0.88%1.06%0.83%0.64%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и DREVX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и DREVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
0
TLLIX
DREVX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и DREVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.92%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
4.55%
TLLIX
DREVX