Сравнение TLLIX с DUSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и DUSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и DUSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у DUSLX с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям DUSLX по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.03% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и DUSLX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DUSLX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. DUSLX — Ранг доходности на риск
TLLIX
DUSLX
Сравнение TLLIX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | DUSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.98 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.49 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и DUSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и DUSLX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DUSLX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и DUSLX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и DUSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -30.86% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.76% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -24.83% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -30.86% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.65% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.70% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и DUSLX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеют волатильность 5.56% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.15% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 17.54% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.55% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.19% | -1.71% |