PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с DUSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и DUSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.03%
14.13%
TLLIX
DUSLX

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у DUSLX с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям DUSLX по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.13% соответственно.


TLLIX

С начала года

17.07%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

8.03%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

10.66%

10 лет (среднегодовая)

9.36%

DUSLX

С начала года

27.47%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

14.13%

1 год

33.20%

5 лет (среднегодовая)

16.52%

10 лет (среднегодовая)

14.13%

Основные характеристики


TLLIXDUSLX
Коэф-т Шарпа2.002.67
Коэф-т Сортино2.723.71
Коэф-т Омега1.391.48
Коэф-т Кальмара3.284.31
Коэф-т Мартина13.6715.82
Индекс Язвы1.73%2.11%
Дневная вол-ть11.76%12.51%
Макс. просадка-31.41%-30.86%
Текущая просадка-0.97%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и DUSLX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DUSLX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLLIX и DUSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.67
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.723.71
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.48
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.284.31
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 13.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6715.82
TLLIX
DUSLX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSLX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и DUSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.67
TLLIX
DUSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и DUSLX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DUSLX в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
1.01%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и DUSLX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и DUSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-1.00%
TLLIX
DUSLX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и DUSLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.93%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
3.87%
TLLIX
DUSLX