PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с DUSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLIX с DUSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while DUSLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, TLLIX returned 12.17%/yr vs 15.59%/yr for DUSLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TLLIX charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for DUSLX.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и DUSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DUSLX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям DUSLX по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.59% соответственно.

TLLIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.36%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.17%

DUSLX

1 день
0.43%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.76%
1 год
18.80%
3 года*
20.42%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLIX и DUSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		12.02%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		9.87%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%

Correlation

The correlation between TLLIX and DUSLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between TLLIX and DUSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с VUGTLLIX с VINIXTLLIX с TFITX
Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPCDUSLX с MOAT

Доходность на риск

TLLIX vs. DUSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLIXDUSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.67

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.43

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.09

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

8.97

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLIX vs. DUSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DUSLX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и DUSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLIXDUSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.67

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.93

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и DUSLX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и DUSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLIXDUSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-30.86%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.48%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-18.15%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-24.83%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-30.86%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.62%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.20%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и DUSLX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLIXDUSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.78%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.37%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.85%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.55%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.21%

-1.69%

Сравнение комиссий TLLIX и DUSLX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DUSLX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и DUSLX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DUSLX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.82%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		2.79%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TLLIX and DUSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLLIX has higher volatility (3.38%) compared to DUSLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs DUSLX's -30.86%.

TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLIX и DUSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор