PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с DUSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLLIXDUSLX
Дох-ть с нач. г.17.18%26.14%
Дох-ть за 1 год28.34%37.51%
Дох-ть за 3 года5.03%11.51%
Дох-ть за 5 лет10.75%16.59%
Дох-ть за 10 лет9.57%14.31%
Коэф-т Шарпа2.393.06
Коэф-т Сортино3.234.25
Коэф-т Омега1.471.56
Коэф-т Кальмара2.684.94
Коэф-т Мартина16.7118.46
Индекс Язвы1.70%2.07%
Дневная вол-ть11.90%12.52%
Макс. просадка-31.41%-30.86%
Текущая просадка-0.27%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLLIX и DUSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и DUSLX

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у DUSLX с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям DUSLX по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
15.50%
TLLIX
DUSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и DUSLX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DUSLX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
DUSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 18.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.46

Сравнение коэффициента Шарпа TLLIX и DUSLX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSLX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и DUSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
3.06
TLLIX
DUSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и DUSLX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DUSLX в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
1.02%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и DUSLX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и DUSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-0.38%
TLLIX
DUSLX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и DUSLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.92%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.48%
TLLIX
DUSLX