Сравнение TLLIX с VUG

С начала года, TLLIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VUG в 0.50%

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.