Сравнение TLLIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.16% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VUG
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
TLLIX
VUG
Сравнение TLLIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 4.15 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VUG
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VUG
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -50.68% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -16.53% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -35.61% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -35.61% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -12.25% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.13% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.72% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VUG
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 5.56%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.12% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 12.70% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 22.70% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 22.22% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 21.38% | -5.90% |