PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLLIXVINIX
Дох-ть с нач. г.17.18%25.68%
Дох-ть за 1 год28.34%37.32%
Дох-ть за 3 года5.03%9.75%
Дох-ть за 5 лет10.75%15.75%
Дох-ть за 10 лет9.57%13.35%
Коэф-т Шарпа2.393.05
Коэф-т Сортино3.234.07
Коэф-т Омега1.471.57
Коэф-т Кальмара2.684.46
Коэф-т Мартина16.7120.20
Индекс Язвы1.70%1.87%
Дневная вол-ть11.90%12.37%
Макс. просадка-31.41%-55.19%
Текущая просадка-0.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLLIX и VINIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и VINIX

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
15.05%
TLLIX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и VINIX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа TLLIX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
3.05
TLLIX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и VINIX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VINIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.26%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и VINIX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
0
TLLIX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и VINIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.92%
TLLIX
VINIX