Сравнение TLLIX с SPY
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TLLIX returned 11.89%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TLLIX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLLIX показывает доходность 13.35%, а SPY немного выше – 13.49%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.27% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 11.16%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TLLIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 13.35% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TLLIX and SPY is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between TLLIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TLLIX
SPY
Сравнение TLLIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.55 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и SPY
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -55.19% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.88% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -18.76% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -24.50% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -33.72% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -9.01% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и SPY
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.02% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.10% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.32% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.88% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.21% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.96% | -2.45% |
Сравнение комиссий TLLIX и SPY
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и SPY
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 2.76% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TLLIX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to TLLIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs SPY's -55.19%.
TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLLIX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор