PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.03%
13.26%
TLLIX
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.21% соответственно.


TLLIX

С начала года

17.07%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

8.03%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

10.66%

10 лет (среднегодовая)

9.36%

VFIAX

С начала года

26.66%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.26%

1 год

32.80%

5 лет (среднегодовая)

15.72%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

Основные характеристики


TLLIXVFIAX
Коэф-т Шарпа2.002.68
Коэф-т Сортино2.723.57
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара3.283.88
Коэф-т Мартина13.6717.45
Индекс Язвы1.73%1.88%
Дневная вол-ть11.76%12.24%
Макс. просадка-31.41%-55.20%
Текущая просадка-0.97%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и VFIAX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLLIX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.68
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.723.57
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.283.88
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 13.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6717.45
TLLIX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.68
TLLIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и VFIAX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и VFIAX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.46%
TLLIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и VFIAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
3.96%
TLLIX
VFIAX