Сравнение TLLIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLLIX или VOO.
Основные характеристики
| TLLIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.04% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.24% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.27 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.34% |
| Макс. просадка | -31.41% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VOO
С начала года, TLLIX показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VOO
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VOO
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 1.74% | 2.06% | 1.97% | 1.90% | 1.59% | 2.14% | 2.41% | 1.93% | 2.10% | 2.19% | 2.20% | 1.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VOO
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VOO
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.