PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
523.88%
552.28%
TISPX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.61

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.90

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.57

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.31

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TISPX:

4.61%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.52%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TISPX:

-10.51%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISPX показывает доходность -6.37%, а VOO немного ниже – -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


TISPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-5.21%

1 год

9.30%

5 лет

15.62%

10 лет

11.60%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и VOO

TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.61
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.90
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.57
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.31
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.57
TISPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и VOO

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.34%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и VOO

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.56%
TISPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и VOO

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 11.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
13.97%
TISPX
VOO