Сравнение TISPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISPX или VOO.
Основные характеристики
| TISPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 39.81% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.96 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.34% |
| Макс. просадка | -55.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISPX показывает доходность 27.09%, а VOO немного выше – 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и VOO
TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и VOO
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.48% | 1.66% | 1.22% | 1.53% | 1.88% | 2.13% | 1.82% | 1.95% | 2.04% | 1.77% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и VOO
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и VOO
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.92% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.