PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
827.50%
733.62%
TISPX
TILIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.58

TILIX:

0.45

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.86

TILIX:

0.74

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

TILIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.54

TILIX:

0.44

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.17

TILIX:

1.52

Индекс Язвы

TISPX:

4.66%

TILIX:

6.86%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.53%

TILIX:

23.05%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

TILIX:

-51.60%

Текущая просадка

TISPX:

-9.86%

TILIX:

-12.97%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции TILIX немного впереди с 11.91%.


TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.49%

1 год

9.49%

5 лет

15.45%

10 лет

11.69%

TILIX

С начала года

-8.93%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-6.82%

1 год

9.16%

5 лет

12.46%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TILIX

И TISPX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и TILIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

TILIX
Ранг риск-скорректированной доходности TILIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.58
TILIX: 0.45
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.86
TILIX: 0.74
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
TILIX: 1.10
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.54
TILIX: 0.44
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.17
TILIX: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.45
TISPX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TILIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности TILIX в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.66%0.60%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TILIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-12.97%
TISPX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 11.62%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
13.63%
TISPX
TILIX