PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TTFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISPXTTFIX
Дох-ть с нач. г.27.09%16.74%
Дох-ть за 1 год39.81%27.72%
Дох-ть за 3 года10.25%4.45%
Дох-ть за 5 лет15.96%10.35%
Дох-ть за 10 лет13.40%9.09%
Коэф-т Шарпа3.002.30
Коэф-т Сортино3.843.13
Коэф-т Омега1.581.45
Коэф-т Кальмара4.582.42
Коэф-т Мартина20.9615.70
Индекс Язвы1.85%1.72%
Дневная вол-ть12.88%11.72%
Макс. просадка-55.16%-53.24%
Текущая просадка0.00%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISPX и TTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TTFIX

С начала года, TISPX показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у TTFIX с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TTFIX по среднегодовой доходности: 13.40% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.54%
8.54%
TISPX
TTFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TTFIX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TTFIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.96
TTFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTFIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTFIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTFIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTFIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTFIX, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.70

Сравнение коэффициента Шарпа TISPX и TTFIX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа TTFIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.30
TISPX
TTFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TTFIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TTFIX в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.16%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
1.83%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TTFIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке TTFIX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TTFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.13%
TISPX
TTFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TTFIX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
2.83%
TISPX
TTFIX