PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с TTFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и TTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
395.33%
106.49%
TISPX
TTFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.58

TTFIX:

0.32

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.86

TTFIX:

0.51

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

TTFIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.54

TTFIX:

0.27

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.17

TTFIX:

1.12

Индекс Язвы

TISPX:

4.66%

TTFIX:

4.04%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.53%

TTFIX:

14.19%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

TTFIX:

-53.59%

Текущая просадка

TISPX:

-9.86%

TTFIX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TTFIX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TTFIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 4.16% соответственно.


TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.49%

1 год

9.49%

5 лет

15.45%

10 лет

11.69%

TTFIX

С начала года

-2.06%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-4.37%

1 год

4.05%

5 лет

6.68%

10 лет

4.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TTFIX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TTFIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTFIX: 0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и TTFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

TTFIX
Ранг риск-скорректированной доходности TTFIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c TTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.58
TTFIX: 0.32
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.86
TTFIX: 0.51
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
TTFIX: 1.07
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.54
TTFIX: 0.27
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.17
TTFIX: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TTFIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.32
TISPX
TTFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TTFIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TTFIX в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
2.16%2.11%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TTFIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке TTFIX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TTFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-8.75%
TISPX
TTFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TTFIX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
8.89%
TISPX
TTFIX