PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TTFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
5.80%
TISPX
TTFIX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у TTFIX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TTFIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.84% соответственно.


TISPX

С начала года

25.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.89%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.60%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

TTFIX

С начала года

15.11%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

5.35%

1 год

20.99%

5 лет (среднегодовая)

10.00%

10 лет (среднегодовая)

8.84%

Основные характеристики


TISPXTTFIX
Коэф-т Шарпа2.581.87
Коэф-т Сортино3.312.56
Коэф-т Омега1.491.36
Коэф-т Кальмара3.892.78
Коэф-т Мартина17.6812.50
Индекс Язвы1.86%1.73%
Дневная вол-ть12.75%11.59%
Макс. просадка-55.16%-53.24%
Текущая просадка-1.36%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TTFIX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TTFIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISPX и TTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.581.87
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.312.56
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.36
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.892.78
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.6812.50
TISPX
TTFIX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TTFIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
1.87
TISPX
TTFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TTFIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TTFIX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.18%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
1.85%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TTFIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке TTFIX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TTFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-1.53%
TISPX
TTFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TTFIX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
2.73%
TISPX
TTFIX