Сравнение TISPX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 13.89% против 9.85% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TISBX
И TISPX, и TISBX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TISPX
TISBX
Сравнение TISPX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.85 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.91 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.16 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TISBX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TISBX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -56.50% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.95% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -31.89% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -41.69% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.28% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.74% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.73% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.37%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.37% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 14.51% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 23.37% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.57% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 23.39% | -5.34% |