PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
10.66%
TISPX
TISBX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.61% соответственно.


TISPX

С начала года

25.00%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.73%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

TISBX

С начала года

15.15%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.48%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

Основные характеристики


TISPXTISBX
Коэф-т Шарпа2.551.49
Коэф-т Сортино3.282.12
Коэф-т Омега1.491.27
Коэф-т Кальмара3.851.30
Коэф-т Мартина17.518.51
Индекс Язвы1.86%3.75%
Дневная вол-ть12.77%21.39%
Макс. просадка-55.16%-58.62%
Текущая просадка-1.75%-5.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TISBX

И TISPX, и TISBX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISPX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.551.49
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.282.12
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.27
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.851.30
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.518.51
TISPX
TISBX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа TISBX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.49
TISPX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TISBX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TISBX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.18%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.53%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TISBX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TISBX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-5.22%
TISPX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TISBX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 4.06%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
7.65%
TISPX
TISBX