PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TIIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISPXTIIEX
Дох-ть с нач. г.25.67%7.31%
Дох-ть за 1 год37.28%16.58%
Дох-ть за 3 года9.75%0.40%
Дох-ть за 5 лет15.73%6.66%
Дох-ть за 10 лет13.31%5.23%
Коэф-т Шарпа2.931.13
Коэф-т Сортино3.751.59
Коэф-т Омега1.571.21
Коэф-т Кальмара4.461.15
Коэф-т Мартина20.406.41
Индекс Язвы1.85%2.50%
Дневная вол-ть12.87%14.17%
Макс. просадка-55.16%-67.55%
Текущая просадка0.00%-5.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TISPX и TIIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TIIEX

С начала года, TISPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у TIIEX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIIEX по среднегодовой доходности: 13.31% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
0.50%
TISPX
TIIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TIIEX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIIEX в 0.46%.


TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
График комиссии TIIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.40
TIIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIIEX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIIEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIIEX, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.41

Сравнение коэффициента Шарпа TISPX и TIIEX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа TIIEX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
1.13
TISPX
TIIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TIIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TIIEX в 2.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
2.48%2.66%2.22%2.85%1.20%1.67%2.53%1.11%1.51%1.28%1.46%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TIIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TIIEX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.23%
TISPX
TIIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TIIEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.11%
TISPX
TIIEX