PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TIIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.85%
-3.52%
TISPX
TIIEX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у TIIEX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIIEX по среднегодовой доходности: 13.14% против 4.58% соответственно.


TISPX

С начала года

26.19%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.63%

1 год

32.29%

5 лет (среднегодовая)

15.67%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

TIIEX

С начала года

5.38%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-2.77%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

6.38%

10 лет (среднегодовая)

4.58%

Основные характеристики


TISPXTIIEX
Коэф-т Шарпа2.580.78
Коэф-т Сортино3.311.13
Коэф-т Омега1.501.15
Коэф-т Кальмара3.891.00
Коэф-т Мартина17.663.92
Индекс Язвы1.86%2.82%
Дневная вол-ть12.74%14.23%
Макс. просадка-55.16%-67.55%
Текущая просадка-0.82%-6.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TIIEX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIIEX в 0.46%.


TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
График комиссии TIIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TISPX и TIIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.580.78
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.311.13
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.15
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.891.00
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.663.92
TISPX
TIIEX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TIIEX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
0.78
TISPX
TIIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TIIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TIIEX в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
2.53%2.66%2.22%2.85%1.20%1.67%2.53%1.11%1.51%1.28%1.46%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TIIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TIIEX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-6.93%
TISPX
TIIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TIIEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.44%
TISPX
TIIEX