PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с TIIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISPX с TIIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund) are both mutual funds - TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TISPX returned 15.40%/yr vs 8.42%/yr for TIIEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISPX charges 0.05%/yr vs 0.46%/yr for TIIEX.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у TIIEX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIIEX по среднегодовой доходности: 15.40% против 8.42% соответственно.

TISPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.88%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.23%
10 лет*
15.40%

TIIEX

1 день
0.54%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.50%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.35%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISPX и TIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		11.68%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		7.50%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%

Correlation

The correlation between TISPX and TIIEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.72

The correlation between TISPX and TIIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

TIAA-CREF International Equity Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с DURPX
Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с VXUSTIIEX с VOOTIIEX с TCIEXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGXTIIEX с FTIHXTIIEX с MIEIX

Доходность на риск

TISPX vs. TIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXTIIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.37

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.97

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.78

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

6.17

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. TIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TIIEX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXTIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.37

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.44

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TIIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TIIEX в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISPXTIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-64.69%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.24%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-15.60%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-32.07%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-42.07%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-20.21%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.80%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TIIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 2.82%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISPXTIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.45%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

14.13%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.13%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.31%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.09%

-0.02%

Сравнение комиссий TISPX и TIIEX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIIEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TIIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TIIEX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		10.90%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.10%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TISPX and TIIEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIIEX has higher volatility (5.45%) compared to TISPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs TIIEX's -64.69%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISPX и TIIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор