PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с TIIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и TIIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
827.50%
212.09%
TISPX
TIIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.58

TIIEX:

0.40

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.86

TIIEX:

0.64

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

TIIEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.54

TIIEX:

0.45

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.17

TIIEX:

1.55

Индекс Язвы

TISPX:

4.66%

TIIEX:

4.56%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.53%

TIIEX:

17.72%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

TIIEX:

-68.90%

Текущая просадка

TISPX:

-9.86%

TIIEX:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TIIEX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIIEX по среднегодовой доходности: 11.65% против 3.81% соответственно.


TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.60%

5 лет

15.77%

10 лет

11.65%

TIIEX

С начала года

8.11%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

4.48%

1 год

7.31%

5 лет

12.15%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TIIEX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIIEX в 0.46%.


График комиссии TIIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIIEX: 0.46%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и TIIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TIIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TIIEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c TIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.58
TIIEX: 0.40
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.86
TIIEX: 0.64
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
TIIEX: 1.09
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.54
TIIEX: 0.45
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.17
TIIEX: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TIIEX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.40
TISPX
TIIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TIIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TIIEX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
2.37%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%2.40%1.51%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TIIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки TIIEX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-3.19%
TISPX
TIIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TIIEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
10.73%
TISPX
TIIEX