Сравнение TISPX с TIIEX
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and TIIEX (TIAA-CREF International Equity Fund) are both mutual funds - TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA, while TIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by TIAA. Over the past 10 years, TISPX returned 15.12%/yr vs 8.95%/yr for TIIEX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TISPX charges 0.05%/yr vs 0.46%/yr for TIIEX.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TIIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у TIIEX с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIIEX по среднегодовой доходности: 15.12% против 8.95% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.12%
- Всё время*
- 11.71%
TIIEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 5.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TISPX и TIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 13.75% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 10.81% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
Correlation
The correlation between TISPX and TIIEX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.73 |
The correlation between TISPX and TIIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISPX vs. TIIEX — Ранг доходности на риск
TISPX
TIIEX
Сравнение TISPX c TIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISPX | TIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.01 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 6.83 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TIIEX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TIIEX в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISPX | TIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -64.69% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.24% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -15.60% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -32.07% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -42.07% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -20.10% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.88% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TIIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 4.13%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISPX | TIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.15% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 15.54% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 18.13% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.52% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.79% | +0.30% |
Сравнение комиссий TISPX и TIIEX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIIEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TIIEX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TIIEX в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 10.58% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.07% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
TISPX and TIIEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIIEX has higher volatility (5.15%) compared to TISPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs TIIEX's -64.69%.
TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISPX и TIIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор