Сравнение TISPX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISPX или DURPX.
Основные характеристики
| TISPX | DURPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.67% | 23.35% |
| Дох-ть за 1 год | 37.28% | 35.41% |
| Дох-ть за 3 года | 9.75% | 11.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 15.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 20.40 | 18.86 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 11.60% |
| Макс. просадка | -55.16% | -31.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISPX и DURPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и DURPX
С начала года, TISPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 23.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и DURPX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISPX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и DURPX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DURPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.48% | 1.66% | 1.22% | 1.53% | 1.88% | 2.13% | 1.82% | 1.95% | 2.04% | 1.77% | 1.70% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и DURPX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и DURPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.