PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISPX с DURPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с DURPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISPX или DURPX.

Корреляция

Корреляция между TISPX и DURPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.56

DURPX:

0.44

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.87

DURPX:

0.78

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

DURPX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.55

DURPX:

0.46

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.08

DURPX:

1.75

Индекс Язвы

TISPX:

4.94%

DURPX:

4.80%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.44%

DURPX:

17.91%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

DURPX:

-31.02%

Текущая просадка

TISPX:

-7.62%

DURPX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.90%.

TISPX

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-5.21%

1 год

9.50%

5 лет

15.58%

10 лет

12.00%

DURPX

С начала года

-2.90%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-6.42%

1 год

7.46%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISPX и DURPX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и DURPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DURPX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и DURPX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DURPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		1.30%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.22%1.20%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и DURPX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и DURPX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...