PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с DURPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
10.50%
TISPX
DURPX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 21.97%.


TISPX

С начала года

25.00%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.73%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

DURPX

С начала года

21.97%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

10.50%

1 год

29.89%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TISPXDURPX
Коэф-т Шарпа2.552.65
Коэф-т Сортино3.283.72
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара3.854.04
Коэф-т Мартина17.5115.93
Индекс Язвы1.86%1.91%
Дневная вол-ть12.77%11.51%
Макс. просадка-55.16%-31.02%
Текущая просадка-1.75%-2.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и DURPX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISPX и DURPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.552.65
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.283.72
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.49
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.854.04
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5115.93
TISPX
DURPX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DURPX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.65
TISPX
DURPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и DURPX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DURPX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.18%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.21%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и DURPX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-2.44%
TISPX
DURPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и DURPX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.54%
TISPX
DURPX