PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и DURPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%10.71%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.


TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Сравнение комиссий TISPX и DURPX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TISPX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.71

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

5.01

+1.35

TISPX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DURPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TISPXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между TISPX и DURPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и DURPX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DURPX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и DURPX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и DURPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TISPXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-31.02%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.29%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-21.90%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.27%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.12%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.64%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и DURPX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TISPXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.95%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.82%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.36%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.91%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.69%

+0.36%