PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87244W7149
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска1 окт. 2002 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TISPX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TISPX с VOO, TISPX с DURPX, TISPX с TISBX, TISPX с TTFIX, TISPX с TCIEX, TISPX с TIIEX, TISPX с NGRRX, TISPX с VTI, TISPX с PJFAX, TISPX с VWNAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.53%
14.80%
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund показал доход в 27.09% с начала года и 39.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF S&P 500 Index Fund составила 13.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.09%25.70%
1 месяц3.59%3.51%
6 месяцев15.53%14.80%
1 год39.81%37.91%
5 лет (среднегодовая)15.96%14.18%
10 лет (среднегодовая)13.40%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TISPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%5.33%3.21%-4.08%4.97%3.57%1.22%2.42%2.12%-0.91%27.09%
20236.28%-2.45%3.66%1.56%0.44%6.60%3.21%-1.60%-4.77%-2.09%9.11%4.55%26.22%
2022-5.16%-3.00%3.71%-8.71%0.18%-8.25%9.21%-4.08%-9.20%8.09%5.58%-5.78%-18.13%
2021-0.99%2.74%4.36%5.35%0.69%2.33%2.36%3.04%-4.65%6.99%-0.70%4.50%28.66%
2020-0.06%-8.23%-12.33%12.83%4.74%1.99%5.63%7.18%-3.79%-2.68%10.95%3.81%18.34%
20198.03%3.20%1.92%4.06%-6.36%7.02%1.44%-1.57%1.84%2.17%3.63%3.03%31.44%
20185.71%-3.71%-2.55%0.41%2.41%0.60%3.72%3.24%0.55%-6.82%2.03%-9.09%-4.52%
20171.89%3.99%0.08%1.02%1.39%0.63%2.06%0.29%2.09%2.33%3.06%1.12%21.79%
2016-4.97%-0.14%6.77%0.39%1.77%0.25%3.69%0.16%0.00%-1.84%3.70%1.97%11.88%
2015-3.04%5.77%-1.61%0.99%1.28%-1.93%2.10%-6.05%-2.46%8.38%0.30%-1.60%1.30%
2014-3.44%4.56%0.81%0.71%2.36%2.08%-1.40%3.99%-1.41%2.46%2.66%-0.28%13.57%
20135.16%1.38%3.72%1.93%2.34%-1.36%5.09%-2.89%3.09%4.62%3.01%2.52%32.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TISPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.97
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.77$0.77$0.69$0.64$0.63$0.67$0.59$0.54$0.48$0.47$0.41$0.35

Дивидендный доход

1.16%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2013$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.16%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.86816 авг. 2012 г.1222
-33.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.48%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.2907 дек. 2023 г.485
-19.41%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.25%29 нояб. 2002 г.6911 мар. 2003 г.396 мая 2003 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF S&P 500 Index Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.92%
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)