PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87244W7149

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 окт. 2002 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TISPX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TISPX с VOO TISPX с DURPX TISPX с TISBX TISPX с TTFIX TISPX с TCIEX TISPX с TIIEX TISPX с NGRRX TISPX с VTI TISPX с PJFAX TISPX с VWNAX
Популярные сравнения:
TISPX с VOO TISPX с DURPX TISPX с TISBX TISPX с TTFIX TISPX с TCIEX TISPX с TIIEX TISPX с NGRRX TISPX с VTI TISPX с PJFAX TISPX с VWNAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
941.76%
599.47%
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund показал доход в 24.13% с начала года и 24.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF S&P 500 Index Fund составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


TISPX

С начала года

24.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.56%

5 лет

14.42%

10 лет

12.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TISPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%5.33%3.21%-4.08%4.97%3.57%1.22%2.42%2.12%-0.91%5.86%24.13%
20236.28%-2.45%3.66%1.56%0.44%6.60%3.21%-1.60%-4.77%-2.09%9.11%4.55%26.22%
2022-5.16%-3.00%3.71%-8.71%0.18%-8.25%9.21%-4.08%-9.20%8.09%5.58%-5.78%-18.13%
2021-0.99%2.74%4.36%5.35%0.69%2.33%2.36%3.04%-4.65%6.99%-0.70%4.50%28.66%
2020-0.06%-8.23%-12.33%12.83%4.74%1.99%5.63%7.18%-3.79%-2.68%10.95%3.81%18.34%
20198.03%3.20%1.92%4.06%-6.36%7.02%1.44%-1.57%1.84%2.17%3.63%3.03%31.44%
20185.71%-3.71%-2.55%0.41%2.41%0.60%3.72%3.24%0.55%-6.82%2.03%-9.09%-4.52%
20171.89%3.99%0.08%1.02%1.39%0.63%2.06%0.29%2.09%2.33%3.06%1.12%21.79%
2016-4.97%-0.14%6.77%0.39%1.77%0.25%3.69%0.16%0.00%-1.84%3.70%1.97%11.88%
2015-3.04%5.77%-1.61%0.99%1.28%-1.93%2.10%-6.05%-2.46%8.38%0.30%-1.60%1.30%
2014-3.44%4.56%0.81%0.71%2.36%2.08%-1.40%3.99%-1.41%2.46%2.66%-0.28%13.57%
20135.16%1.38%3.72%1.93%2.34%-1.36%5.09%-2.89%3.09%4.62%3.01%2.52%32.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TISPX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.002.10
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.582.80
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.39
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.083.09
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.3813.49
TISPX
^GSPC

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
2.10
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.77$0.69$0.64$0.63$0.67$0.59$0.54$0.48$0.47$0.41$0.35

Дивидендный доход

0.00%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2013$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.90%
-2.62%
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF S&P 500 Index Fund составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.16%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.86816 авг. 2012 г.1222
-33.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.48%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.2907 дек. 2023 г.485
-19.41%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.25%29 нояб. 2002 г.6911 мар. 2003 г.396 мая 2003 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF S&P 500 Index Fund составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.16%
3.79%
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab