PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и TCIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.75%
384.22%
TISPX
TCIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.61

TCIEX:

0.76

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.90

TCIEX:

1.12

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

TCIEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.57

TCIEX:

0.92

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.31

TCIEX:

2.63

Индекс Язвы

TISPX:

4.61%

TCIEX:

4.76%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.52%

TCIEX:

16.41%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

TCIEX:

-61.01%

Текущая просадка

TISPX:

-10.51%

TCIEX:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 11.60% против 5.34% соответственно.


TISPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-5.21%

1 год

9.30%

5 лет

15.62%

10 лет

11.60%

TCIEX

С начала года

10.86%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

6.03%

1 год

11.44%

5 лет

12.02%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TCIEX

И TISPX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и TCIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.61
TCIEX: 0.76
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.90
TCIEX: 1.12
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
TCIEX: 1.15
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.57
TCIEX: 0.92
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.31
TCIEX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.76
TISPX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TCIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TCIEX в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.34%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.86%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TCIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-1.13%
TISPX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TCIEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
10.14%
TISPX
TCIEX