PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
-2.96%
TISPX
TCIEX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 13.08% против 5.13% соответственно.


TISPX

С начала года

25.00%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.73%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

Основные характеристики


TISPXTCIEX
Коэф-т Шарпа2.550.96
Коэф-т Сортино3.281.40
Коэф-т Омега1.491.17
Коэф-т Кальмара3.851.47
Коэф-т Мартина17.514.77
Индекс Язвы1.86%2.75%
Дневная вол-ть12.77%13.59%
Макс. просадка-55.16%-60.62%
Текущая просадка-1.75%-8.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TCIEX

И TISPX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TISPX и TCIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.550.96
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.281.40
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.17
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.851.47
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.514.77
TISPX
TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
0.96
TISPX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TCIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TCIEX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.18%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TCIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-8.20%
TISPX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TCIEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 4.06% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.87%
TISPX
TCIEX