PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISPXTCIEX
Дох-ть с нач. г.25.67%6.95%
Дох-ть за 1 год37.28%18.49%
Дох-ть за 3 года9.75%2.22%
Дох-ть за 5 лет15.73%6.10%
Дох-ть за 10 лет13.31%5.49%
Коэф-т Шарпа2.931.31
Коэф-т Сортино3.751.89
Коэф-т Омега1.571.24
Коэф-т Кальмара4.461.71
Коэф-т Мартина20.407.44
Индекс Язвы1.85%2.39%
Дневная вол-ть12.87%13.57%
Макс. просадка-55.16%-60.62%
Текущая просадка0.00%-6.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TISPX и TCIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TCIEX

С начала года, TISPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 13.31% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
1.35%
TISPX
TCIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и TCIEX

И TISPX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.40
TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44

Сравнение коэффициента Шарпа TISPX и TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
1.31
TISPX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TCIEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TCIEX в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TCIEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.48%
TISPX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TCIEX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.46%
TISPX
TCIEX