Сравнение TISPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISPX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISPX показывает доходность 25.00%, а VTI немного ниже – 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции VTI немного отстают с 12.59%.
TISPX
25.00%
0.59%
11.73%
32.30%
15.48%
13.08%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| TISPX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 17.51 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.54% |
| Макс. просадка | -55.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и VTI
TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TISPX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и VTI
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.48% | 1.66% | 1.22% | 1.53% | 1.88% | 2.13% | 1.82% | 1.95% | 2.04% | 1.77% | 1.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и VTI
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и VTI
Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.