PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
827.50%
921.36%
TISPX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.58

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.86

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.54

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.17

VTI:

1.99

Индекс Язвы

TISPX:

4.66%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.53%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TISPX:

-9.86%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции VTI немного отстают с 11.38%.


TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.60%

5 лет

15.77%

10 лет

11.65%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и VTI

TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.58
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.86
VTI: 0.80
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.54
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.17
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.47
TISPX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и VTI

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и VTI

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-10.40%
TISPX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и VTI

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 11.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
14.83%
TISPX
VTI