Сравнение TISPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISPX или VTI.
Основные характеристики
| TISPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 39.81% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.96 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.68% |
| Макс. просадка | -55.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISPX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISPX показывает доходность 27.09%, а VTI немного ниже – 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISPX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции VTI немного отстают с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и VTI
TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и VTI
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.48% | 1.66% | 1.22% | 1.53% | 1.88% | 2.13% | 1.82% | 1.95% | 2.04% | 1.77% | 1.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и VTI
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и VTI
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.92% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.