Сравнение TISPX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TISCX по среднегодовой доходности: 13.49% против 12.53% соответственно.
TISPX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.49%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TISCX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TISPX
TISCX
Сравнение TISPX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.59 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TISCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TISCX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.53% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TISCX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -54.65% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.07% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -28.29% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.89% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -9.71% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.15% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.50% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TISCX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеют волатильность 4.24% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.91% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 17.92% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.28% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.35% | -1.32% |