PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.09% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с TIGRX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий TISEX и VSIIX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TISEX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.42

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.37

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

5.63

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между TISEX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и VSIIX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и VSIIX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-62.05%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.16%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.09%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-45.38%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.14%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.57%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и VSIIX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.53%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.24%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.68%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

19.85%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.83%

+1.52%