PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с SWSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.87% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с AVUVTISEX с SCHDTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий TISEX и SWSSX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

TISEX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.78

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между TISEX и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и SWSSX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и SWSSX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-60.34%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.90%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-31.93%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-41.81%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.91%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.78%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.71%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и SWSSX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.43% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.53%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.53%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

23.31%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.62%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

24.05%

-0.70%