PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXVTHR
Дох-ть с нач. г.24.08%26.07%
Дох-ть за 1 год33.66%35.28%
Дох-ть за 3 года7.92%8.82%
Дох-ть за 5 лет14.76%15.16%
Дох-ть за 10 лет12.35%12.83%
Коэф-т Шарпа2.433.03
Коэф-т Сортино3.194.04
Коэф-т Омега1.501.56
Коэф-т Кальмара4.324.45
Коэф-т Мартина16.6819.85
Индекс Язвы2.20%1.93%
Дневная вол-ть15.13%12.65%
Макс. просадка-54.64%-34.61%
Текущая просадка-0.44%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISCX и VTHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTHR

С начала года, TISCX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 26.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISCX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VTHR немного впереди с 12.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.22%
13.59%
TISCX
VTHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VTHR

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.68
VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.85

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и VTHR

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHR равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
3.03
TISCX
VTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTHR

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VTHR в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.18%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTHR

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.40%
TISCX
VTHR

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTHR

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 3.95% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.97%
TISCX
VTHR