Сравнение TISCX с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и VTHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.96% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.51% соответственно.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
VTHR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и VTHR
TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISCX vs. VTHR — Ранг доходности на риск
TISCX
VTHR
Сравнение TISCX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.15 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и VTHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и VTHR
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VTHR в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.16% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и VTHR
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -34.61% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.32% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -25.06% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -34.61% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -6.21% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.08% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.58% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и VTHR
Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.51% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 9.82% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 18.62% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.30% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.82% | +1.53% |