PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с TIREX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		1.02%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 12.53% против 5.59% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

TIREX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.87%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.98%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий TISCX и TIREX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TISCX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.19

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.36

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.21

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

0.87

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между TISCX и TIREX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и TIREX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности TIREX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.72%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и TIREX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-74.18%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.38%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-35.67%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-39.26%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-13.19%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-13.54%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и TIREX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 4.32% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.24%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.03%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.08%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.83%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.13%

-0.78%