PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с FRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.31% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с MGLIXTIREX с TISIXTIREX с SCHH
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с RC

Сравнение комиссий TIREX и FRIFX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.

FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.97

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.30

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.14

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.83

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между TIREX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и FRIFX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и FRIFX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-38.27%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-4.34%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-18.12%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-34.50%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-2.70%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-4.29%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и FRIFX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.69%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.93%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.96%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

6.50%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

9.47%

+10.66%