Сравнение TIREX с CSRIX
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, TIREX returned 6.30%/yr vs 6.96%/yr for CSRIX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TIREX charges 0.47%/yr vs 0.76%/yr for CSRIX.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и CSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 6.96% соответственно.
TIREX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 6.30%
- Всё время*
- 9.17%
CSRIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 6.96%
- Всё время*
- 7.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIREX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 15.11% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 17.18% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Correlation
The correlation between TIREX and CSRIX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between TIREX and CSRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIREX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
TIREX
CSRIX
Сравнение TIREX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIREX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.10 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.57 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIREX и CSRIX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и CSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIREX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -41.45% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.74% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -16.89% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -31.79% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -41.45% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.16% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -8.68% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.46% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и CSRIX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIREX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.14% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 11.16% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.21% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.69% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.55% | -0.35% |
Сравнение комиссий TIREX и CSRIX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и CSRIX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CSRIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.68% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.39% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TIREX and CSRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIREX has higher volatility (4.22%) compared to CSRIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs CSRIX's -41.45%.
TIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIREX и CSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор