PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIREX с CSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с CSRIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIREX или CSRIX.

Корреляция

Корреляция между TIREX и CSRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIREX:

0.70

CSRIX:

0.80

Коэф-т Сортино

TIREX:

1.10

CSRIX:

1.28

Коэф-т Омега

TIREX:

1.15

CSRIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TIREX:

0.45

CSRIX:

0.72

Коэф-т Мартина

TIREX:

2.33

CSRIX:

2.67

Индекс Язвы

TIREX:

5.62%

CSRIX:

5.72%

Дневная вол-ть

TIREX:

17.24%

CSRIX:

17.50%

Макс. просадка

TIREX:

-77.64%

CSRIX:

-76.32%

Текущая просадка

TIREX:

-18.43%

CSRIX:

-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.93% соответственно.

TIREX

С начала года

-0.32%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.99%

1 год

12.32%

5 лет

5.72%

10 лет

3.99%

CSRIX

С начала года

3.35%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

-3.38%

1 год

14.16%

5 лет

8.59%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIREX и CSRIX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIREX и CSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг риск-скорректированной доходности TIREX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIREX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIREX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSRIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и CSRIX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CSRIX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.18%3.09%2.72%2.19%1.41%1.80%1.68%2.60%1.55%2.63%2.00%1.69%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.89%2.97%3.04%3.22%1.66%2.72%2.70%3.97%2.85%3.31%2.94%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и CSRIX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -77.64%, примерно равная максимальной просадке CSRIX в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и CSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и CSRIX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...