PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с CSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 6.43% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIXTIREX с SCHH
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPYCSRIX с POAGX

Сравнение комиссий TIREX и CSRIX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.34

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

1.18

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSRIX равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между TIREX и CSRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и CSRIX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CSRIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и CSRIX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-41.45%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.41%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-31.79%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-41.45%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.52%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-8.91%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.25%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и CSRIX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.60% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.43%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.74%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.03%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.56%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.48%

-0.35%