PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIREX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TILGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIREX или TILGX.

Корреляция

Корреляция между TIREX и TILGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIREX:

0.80

TILGX:

0.28

Коэф-т Сортино

TIREX:

1.27

TILGX:

0.55

Коэф-т Омега

TIREX:

1.17

TILGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TIREX:

0.54

TILGX:

0.27

Коэф-т Мартина

TIREX:

2.75

TILGX:

0.80

Индекс Язвы

TIREX:

5.63%

TILGX:

8.91%

Дневная вол-ть

TIREX:

17.20%

TILGX:

23.88%

Макс. просадка

TIREX:

-77.64%

TILGX:

-54.54%

Текущая просадка

TIREX:

-17.42%

TILGX:

-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 3.84% против 6.04% соответственно.

TIREX

С начала года

0.91%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-4.43%

1 год

13.71%

5 лет

7.26%

10 лет

3.84%

TILGX

С начала года

-3.13%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-7.74%

1 год

6.54%

5 лет

4.94%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIREX и TILGX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIREX и TILGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг риск-скорректированной доходности TIREX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг риск-скорректированной доходности TILGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIREX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TILGX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности TILGX в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.14%3.09%2.72%2.19%1.41%1.80%1.68%2.60%1.55%2.63%2.00%1.69%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		0.28%0.28%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TILGX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки TILGX в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.32%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...