PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TILGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.16%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.00%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.05% соответственно.

TIREX

1 день
0.55%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.40%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.81%

TILGX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.33%
1 год
17.49%
3 года*
19.84%
5 лет*
8.64%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIXTIREX с SCHH
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIXTILGX с TCIEX

Сравнение комиссий TIREX и TILGX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.84

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.35

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.27

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

4.28

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TILGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между TIREX и TILGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TILGX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TILGX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.67%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.08%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TILGX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-52.16%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-15.19%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-37.86%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-37.86%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-11.38%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-8.90%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.50%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.67%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.52%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.69%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

22.34%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

21.93%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.58%

-1.45%