Сравнение TIREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 3.16% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIREX показывает доходность 3.16%, а VNQ немного ниже – 3.06%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.85% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.81%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и VNQ
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
TIREX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TIREX
VNQ
Сравнение TIREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.29 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и VNQ
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.67% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и VNQ
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -73.07% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -9.35% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -34.48% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -42.40% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -8.01% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -13.71% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и VNQ
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.67% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.84% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.38% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.37% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.80% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.70% | -0.57% |