Сравнение TIREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIREX или VNQ.
Основные характеристики
| TIREX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.86% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 28.31% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.80% | 4.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 4.59% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 17.07% |
| Макс. просадка | -74.18% | -73.07% |
| Текущая просадка | -12.99% | -10.27% |
Корреляция
Корреляция между TIREX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIREX показывает доходность 8.86%, а VNQ немного ниже – 8.78%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.04% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и VNQ
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и VNQ
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VNQ в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.91% | 2.72% | 2.19% | 1.41% | 1.80% | 1.68% | 2.60% | 1.55% | 2.63% | 2.00% | 1.69% | 2.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.91% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и VNQ
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и VNQ
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.00% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.