PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с MGLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с MGLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и MFS Global Real Estate Fund (MGLIX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и MGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и MFS Global Real Estate Fund (MGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и MGLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		-1.31%3.60%-2.85%11.32%-26.94%29.71%2.18%26.29%-3.68%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у MGLIX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции MGLIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.37% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

MGLIX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.69%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

MFS Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с TISIXTIREX с SCHH
Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с CREMXMGLIX с FESIXMGLIX с FRIFXMGLIX с FRIRXMGLIX с FSREXMGLIX с FSRNXMGLIX с GRIFX

Сравнение комиссий TIREX и MGLIX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MGLIX в 0.92%.

MGLIX
MFS Global Real Estate Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. MGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c MGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и MFS Global Real Estate Fund (MGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXMGLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.21

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.39

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.30

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

1.13

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. MGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGLIX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и MGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXMGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между TIREX и MGLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и MGLIX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MGLIX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.28%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и MGLIX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки MGLIX в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и MGLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXMGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-38.55%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.57%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-35.01%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-38.55%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-19.22%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-10.70%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и MGLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXMGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.04%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.35%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.71%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.47%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

16.78%

+3.35%