PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с MGLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIREX с MGLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) and MGLIX (MFS Global Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, TIREX returned 6.45%/yr vs 3.81%/yr for MGLIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TIREX charges 0.47%/yr vs 0.92%/yr for MGLIX.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и MGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и MFS Global Real Estate Fund (MGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у MGLIX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции MGLIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 3.81% соответственно.

TIREX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.81%
1 год
10.79%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.62%
10 лет*
6.45%

MGLIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.92%
3 года*
5.24%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIREX и MGLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		9.14%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		5.59%3.60%-2.85%11.32%-26.94%29.71%2.18%26.29%-3.68%10.26%

Correlation

The correlation between TIREX and MGLIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2009 г.

0.90

The correlation between TIREX and MGLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

MFS Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с TISIXTIREX с SCHH
Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с FSREXMGLIX с MIEIXMGLIX с VRTPXMGLIX с MINIXMGLIX с AIGYXMGLIX с FRIRXMGLIX с MFEKX

Доходность на риск

TIREX vs. MGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c MGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и MFS Global Real Estate Fund (MGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXMGLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.55

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.83

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.62

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

2.24

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. MGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MGLIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и MGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXMGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TIREX и MGLIX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки MGLIX в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и MGLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIREXMGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-38.55%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.69%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-21.41%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-35.01%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-38.55%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-13.57%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-10.73%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.95%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и MGLIX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) имеют волатильность 3.68% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIREXMGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.53%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.00%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.01%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.53%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

16.82%

+3.32%

Сравнение комиссий TIREX и MGLIX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MGLIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и MGLIX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MGLIX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.07%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.52%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Часто задаваемые вопросы

TIREX and MGLIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIREX has higher volatility (3.68%) compared to MGLIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs MGLIX's -38.55%.

TIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIREX и MGLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор